Average True Range (ATR)

L'{{Average True Range}} è un {{indicatore statistico}} utilizzato per la misurazione della {{volatilità}} dei mercati ideato da Welles Wilder e descritto per la prima volta nel 1978, dal suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems". In generale, {{l'ATR}} è un misuratore della volatilità ed è calcolato come media mobile dell'ampiezza dei prezzi di un determinato periodo. {{{True Range e Average True Range}}} L'average true range è una media mobile (Average) della{{ True Range}} degli ultimi "N" periodi (generalmente 14 giorni). - La {{True Range }} è definita come la differenza tra: -* Il massimo ed il minimo odierni, -* Il massimo di oggi e la chiusura di ieri, -* il minimo di oggi e la chiusura di ieri. document 61 {{{Calcolo della Average True Range}}} Come già detto, generalmente la {{ATR}} si misura su periodi di {{14 giorni}}: sommando gli N periodi di TR e dividendo per N: |document 63| La media ATR è in dotazione standard nella maggior parte delle piattaforme, inclusa la Metatrader. {{{Segnali}}} La ATR ha la capacità di segnalare statisticamente l'andamento dell'interesse degli investitori, per questo diciamo che - {{livelli alti}} e crescenti della ATR segnalano il proseguimento della forza del trend - {{livelli bassi}} o decrescenti ne segnalano la diminuzione di intensità, indicando l'avvio di una fase di stabilizzazione prima di un possibile breakout. document 62 {{{Collegamenti esterni}}} -* [{{L'indicatore ATR per Metatrader4 su Forexinfo.it}}->http://www.forexinfo.it/Metatrader-4-l-indicatore-di]