DEMA
DEMA sta per Double Exponential Moving Average, ovvero una media mobile esponenziale doppia ed è una media mobile più veloce e più "smooth" (adattiva) sviluppata con lo scopo di ridurre l’effetto lag (ritardo) prodotto dalle medie mobili tradizionali.
La DEMA è stata introdotta nel 1994, dall’articolo "Smoothing Data with Faster Moving Averages" di Patrick G. Mulloy nella rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Scrive l’autore:
"Moving averages have a detrimental lag time that increases as the moving average length increases. The solution is a modified version of exponential smoothing with less lag time.."
Le medie mobili riportano un dannoso ritardo temporale che aumenta all’aumentare della lunghezza della media mobile. La soluzione è una versione modificata dello smoothing esponenziale con un lag temporale inferiore.
DEMA: la formula
- DEMA periodo di default (t) = 21
- La media DEMA non è il doppio della EMA
- La media DEMA non è una media mobile di una media mobile.
- La media DEMA è una combinazione di una EMA singola + doppia per un arco temporale minore rispetto a entrambe le originali.
Trading con la DEMA
La media DEMA, può essere utilizzata al posto delle medie mobili tradizionali e può aiutare ad individuare i punti di inversione in maniera più veloce di quanto non accada con la EMA.
La media DEMA viene in genere utilizzata su piattaforma Metatrader e negli stili di trading basati sugli incroci delle medie mobili.
Differenza tra il doppio crossover EMA e DEMA
