Average True Range (ATR)
L’Average True Range è un indicatore statistico utilizzato per la misurazione della volatilità dei mercati ideato da Welles Wilder e descritto per la prima volta nel 1978, dal suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems".
In generale, l’ATR è un misuratore della volatilità ed è calcolato come media mobile dell’ampiezza dei prezzi di un determinato periodo.
True Range e Average True Range
L’average true range è una media mobile (Average) della True Range degli ultimi "N" periodi (generalmente 14 giorni).
La True Range è definita come la differenza tra:
- Il massimo ed il minimo odierni,
- Il massimo di oggi e la chiusura di ieri,
- il minimo di oggi e la chiusura di ieri.
Calcolo della Average True Range
Come già detto, generalmente la ATR si misura su periodi di 14 giorni: sommando gli N periodi di TR e dividendo per N:
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La media ATR è in dotazione standard nella maggior parte delle piattaforme, inclusa la Metatrader.
Segnali
La ATR ha la capacità di segnalare statisticamente l’andamento dell’interesse degli investitori, per questo diciamo che
livelli alti e crescenti della ATR segnalano il proseguimento della forza del trend
livelli bassi o decrescenti ne segnalano la diminuzione di intensità, indicando l’avvio di una fase di stabilizzazione prima di un possibile breakout.
